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Afectación de los rendimientos y liquidez del mercado colombiano por la estacionalidad del año

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dc.contributor.advisorCaicedo Soler, Santiago
dc.contributor.authorBedoya Bustos, Camilo Andrés
dc.contributor.jurySanabria Céspedes, Juan Pablo
dc.date.accessioned2020-09-03T15:06:50Z
dc.date.available2020-09-03T15:06:50Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractDentro del siguiente documento se estudian los efectos de la estacionalidad en los mercados de valores en los países de Brasil, Chile y Colombia por medio del indicador Halloween, el cual establece que los rendimientos de los mercados son generalmente mayores en una estación que otra. El indicador es estimado a través del modelo de tres factores de Fama y French permitiendo demostrar que existe un efecto en el calendario de los países de Brasil, Chile y Colombia y llega a predecir el comportamiento del mercado dentro de la ventana de tiempo evaluada. Sin embargo, el indicador puede estar influenciado por el comportamiento de los países a donde exporte por lo cual, esto nos lleva a concluir la existencia de coordinación entre los mercados. Además, el indicador no sólo tiene efecto sobre los rendimientos de los diferentes sectores, sino también el número de transacciones realizadas durante el periodo comprendido entre noviembre y abril.es_CO
dc.description.abstractThis document is about the study of seasonality effects in stock markets of Brazil, Chile and Colombia through the Halloween indicator. This indicator establishes that the market return is generally higher in some seasons. The three-factor model made by Fame and French was used in order to estimate the indicator in these Latin American countries. As a result, the model proves that there is an effect in the return behaviour along a year for each country. It also predicts the market behaviour of the time window evaluated. However, the indicator may be influenced by the behaviour of the exportation countries; which shows that there is a coordination between markets. In addition, the indicator not only influences on returns from different sectors, but also the number of operations performed between November and April.es_CO
dc.description.degreelevelPregradoes_CO
dc.description.degreenameEconomistaes_CO
dc.format.extent17 páginases_CO
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_CO
dc.identifier.instnameinstname:Universidad de los Andesspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Sénecaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/spa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1992/44931
dc.language.isospaes_CO
dc.publisherUniversidad de los Andeses_CO
dc.publisher.facultyFacultad de Economíaes_CO
dc.publisher.programEconomíaes_CO
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceinstname:Universidad de los Andeses_CO
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional Sénecaes_CO
dc.subject.keywordMercado de valores
dc.subject.keywordLiquidez
dc.subject.keywordIndicador Halloween
dc.subject.themesEconomía
dc.titleAfectación de los rendimientos y liquidez del mercado colombiano por la estacionalidad del añoes_CO
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dspace.entity.typePublication
relation.isDirectorOfPublicationfd7d4016-5c25-4975-9ecf-670ccc781d8f
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